Tổng quan chỉ báo Aroon
Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Aroon giúp nhân biết sự thay đổi của giá chứng khoán từ có xu hướng sang đi ngang và ngược lại, bằng cách tính số kỳ giao dịch kể từ khi giá xác lập các đỉnh và đáy mới trước đó.
Cách sử dụng chỉ báo Aroon
Aroon bao gồm hai đường: Aroon Up và Aroon down. Chúng ta cần xem xét ba điều kiện khi sử dụng chỉ báo Aroon:
- Cực trị tại 0 và 100.
- Dịch chuyển song song giữa Aroon Up và Aroon Down
- Sự giao nhau giữa Aroon Up và Aroon Down
Cực trị. Aroon Up đạt 100 cho thấy giá đang tăng mạnh. Aroon Up duy trì ổn định từ 70 -100 cho thấy xu hướng tăng của giá. Tương tự, Aroon down giảm xuống 0 thì giá đang giảm mạnh. Aroon down duy trì ổn định từ 0-30 cho thấy xu hướng giảm của giá.
Nếu cả hai đường Aroon Up và Aroon Down duy trì ở cực trị thì giá thể hiện xu hướng mạnh hơn so với khi chỉ một trong hai đường ở cực trị. Do đó, giá chỉ xác lập xu hướng tăng mạnh khi đường Aroon Up duy trì ổn định trong khoảng từ 70-100 và đường Aroon down duy trì ổn định trong khoảng từ 0-30. Ngược lại, xu hướng giảm mạnh được xác lập khi đường Aroon down duy trì ổn định trong khoảng từ 70-100 và đường Aroon Up duy trì ổn định trong khoảng từ 0-30.
Dịch chuyển song song. Xu hướng hiện tại của giá được củng cố khi đường Aroon Up và Aroon Down dịch chuyển song song với nhau và gần như cùng mức. Xu hướng này tiếp tục được củng cố cho đến khi hai đường này đạt cực trị hoặc cắt nhau và báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng.
Điểm giao cắt. Khi đường Aroon Down vượt lên trên đường Aroon Up thì giá có khả năng suy yếu và được dự báo bắt đầu xu hướng giảm. Khi đường Aroon Up vượt lên trên đường Aroon down thì giá có khả năng tăng và được kỳ vọng bắt đầu xu hướng tăng.
Ví dụ minh họa chỉ báo Aroon
Hình trên biểu thị dường Aroon Up và Aroon Down 21 ngày của cổ phiếu Wal-Mart. Khi Aroon Up và Aroon Down dịch chuyển gần như song song thì xu hướng đi ngang của giá Wal-Mart tiếp tục được duy trì. Khi đường Aroon Up vượt lên trên đường Aroon Down và tiến đến cực trị thì giá bắt đầu xu hướng tăng mạnh.
Cách tính chỉ báo Aroon
Cũng như nhiều chỉ báo khác, chúng ta phải xác định số kỳ giao dịch (chẳng hạn như ngày) khi tính chỉ báo Aroon. Số kỳ giao dịch này chính là “n” trong các công thức sau.
Aroon được tính bằng cách lấy “n” trừ đi số kỳ giao dịch kể từ khi giá xác lập đỉnh hoặc đáy mới và sau đó chia cho “n”.
Aroon UP: n -(Số kỳ giao dịch kể từ khi giá xác lập đỉnh cao nhất trong “n+1” kỳ giao dịch) / n * 100
Aroon Down: n -(Số kỳ giao dịch kể từ khi giá xác lập đỉnh thấp nhất trong “n+1” kỳ giao dịch) / n * 100
Bảng dưới sminh họa tính cách chỉ báo Aroon. Bảng này tính Aroon trong 5 kỳ giao dịch (tức là “n” = 5)
- Cột D là đỉnh cao nhất trong 6 ngày vừa qua (vì trong ví dụ này “n” -5 nên “n+1” = 6. Chẳng hạn như ngày 12 tháng 10, đỉnh cao nhất trong 6 ngày vừa qua là 30,069.
- Cột E là số kỳ giao dịch kể từ khi xác lập đỉnh mới. Ví dụ, vào ngày 12 tháng 10 giá trị này là 0 vì đỉnh cáo nhất trong 6 ngày vừa qua được xác lập vào ngày 12 tháng 10. Lưu ý rằng vào ngày 13 tháng 10, giá trị cọt E là 1 vì đã được một ngày kể từ khi xác lập đỉnh mới. Giá trị trong cột E sẽ không bao giờ vượt quá số kỳ giao dịch của chỉ báo này (tức là “n”.
- Cột F bằng số kỳ giao dịch của chỉ báo này (tức là “n”( trừ đi giá trị trong cột E, chia cho “n” nhân với 100. Ví dụ vào ngày 08 tháng 10, Cột F (5-2)/5)*10 = 60.
- Cột G, H và I được tính theo cách tương tự với các cột D, E và f ngoại trừ việc 3 cột này liên quan đến mức đáy thấp nhất trong thời gian mi
