Tổng quan chỉ báo
Do Tushar Chande phát triển, chỉ báo Cường độ Xu hướng trong ngày (IMI), là sự kết hợp giữa Relative Strength Index và phương pháp phân tích Đồ thị hình nến.
Cách sử dụng chỉ báo
Quá mua/Quá bán
Giá trị IMI lớn hơn 70 báo hiệu trạng thái quá mua và giá có thể điều chỉnh giảm. Giá trị IMI nhỏ hơn 30 báo hiệu trạng thái quá bán và giá có thể tăng. Cũng như các chỉ báo quá mua/quá bán khác, trước hết chúng ta cần xác định xu huo ứng của thị trường trước khi giao dịch theo tín hiệu quá mua/quá bán. Những chỉ báo như Vertical Horizontal Filter, Chande Momentum Oscillator và r-Squared có thể dùng để xác định xu hướng thị trường.
Phân kỳ
Lập luân cơ bản của IMI là cường độ xu hướng trong ngày sẽ dịch chuyển trước cường độ xu hướng giữa các ngày. Chúng ta hãy để ý phân kỳ giữa biến động giá và chỉ báo. Nếu giá có xu hướng tăng nhưng IMI lại có xu hướng giảm (hoặc ngược lại) thì sự đảo chiều có thể xảy ra.
Xác nhận tín hiệu từ Đồ thị hình nến
IMI rất hữu ích trong việc xác nhận tín hiệu từ Đồ thị hình nến. Ví dụ, trước khi giao dịch theo mẫu hình nến giá lên như Engulfing Bullish Line, chúng ta có thể cần xác nhận xu hướng tăng bằng cách sử dụng IMI.
Ví dụ về Chỉ báo Cường độ xu hướng trong ngày
Hình trên biểu thị IMI 14 ngày của cổ phiếu Burlington Northern. IMI phân kỳ với giá vào cuối năm 1994 (giá có xu hướng giảm còn IMI có xu hướng tăng). Sau đó, giá đảo chiều xu hướng và xác nhân tín hiệu của IMI.
Cách tính chỉ báo
IMI được tính tương tự như RSI, ngoại trừ việc sử dụng quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa hàng ngày để xác định xem ngày đó là “tăng” hay “giảm”. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (cây nến trắng) đó là ngày “tăng”. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (cây nến đen), đó là ngày “giảm.
IMI được tính theo công thức:
IMI = Tổng của hiệu giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong những ngày có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa chia cho (Tổng của hiệu giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong những ngày có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa + Tổng của hiệu giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong những ngày có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) nhân với 100.
Bảng trên minh họa cách tính IMI 7 ngày
- Cột D bằng giá đóng cửa (Cột C) trừ giá mở cửa (Cột B)
- Cột E là giá trị Cột D nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (tức là giá trị Cột D lớn hơn 0). Nếu giá đóng cửa nhỏ hơn hoặc bằng giá mở cửa thì Cột E sẽ bằng 0.
- Cột F là tổng 7 ngày vừa qua của Cột E (vì chúng ta đang tính IMI 7 ngày). Đây là Tổng của hiệu giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong những ngày có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Cột G là giá trị tuyệt đối của Cột D nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (tức là khi cột D nhỏ hơn 0). Nếu giá đóng cửa lớn hơn hoặc bằng giá mở cửa. Cột G sẽ bằng 0.
- Cột H là tổng của 7 ngày vừa qua của Cột G. Đây là tổng của hiệu giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong những ngày có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Cột I bằng Cột F cộng Cột G
- Cột J bằng cột F chia cho Cột I sau đó nhân với 100. Đây là IMI.
