Tổng quan chỉ báo Dải Bollinger
Do John Bollinger phát minh, Dải Bollinger tương tự như dải giá giao dịch trung bình động. Sự khác biệt giữa Dải Bollinger và các dải giá giao dịch là các dải này được xác định bằng cách cộng/trừ một tỷ lệ % cố định vào trung bình động trong khi Dải Bollinger được xác định bằng cách cộng/trừ một số lần độ lệch chuẩn vào trung bình động. Vì độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động nên các Dải Bollinger sẽ tự điều chỉnh, tức là mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động.
Cách sử dụng Dải Bollinger
Dải Bollinger thường được vẽ cùng với giá chứng khoán nhưng cũng có thể được vẽ cùng với chỉ báo. Những điều này đề cập đến các dải được vẽ cùng với giá. Tương tự như dải giá giao dịch trung bình động, giá thường biến động giữa dải trên và dải dưới của Dải Bollinger. Sự khác biệt của Dải Bollinger là khoảng cách giữa các dải thay đổi dựa vào mức độ biến động của giá. Trong các giai đoạn giá biến động mạnh, các dải mở rộng báo hiệu xu hướng sẽ mạnh hơn nữa. Còn trong giai đoạn giá ít biến động, các dải thu hẹp báo hiệu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.
Bollinger nhấn mạnh một số đặc điểm của Dải Bollinger:
- Khi biến động giá suy yếu, các dải thu hẹp tối đa thường dẫn đến thay đổi mạnh của giá sau đó.
- Giá biến động ra khỏi các dải xác nhận xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.
- Các đỉnh/đáy xác lập ngoài dải được tiếp nối bởi các đỉnh/đáy xác lập trong dải báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
- Giá thường dịch chuyển từ dải này sang dải kia. Điều này rất có ích trong việc dự báo giá mục tiêu.
Ví dụ về Dải Bollinger
Hình trên biển thị Dải Bollinger của giá cổ phiếu Exxon. Các dải được tính bằng cách sử dụng trung bình động hàm số mũ 20 ngày và hai lần độ lệch chuẩn. Các dải mở rộng nhất khi giá biến động mạnh trong suốt tháng 4 và thu hẹp khi giằng co trong các tháng sau đó. Sự thu hẹp của các dải gia tăng khả năng giá bứt phá mạnh. Giá duy trì trong dải hẹp càng lâu thì càng có khả năng bứt phá.
Bollinger khuyến nghị sử dụng trung bình động “giản đơn” 20 kỳ (như trong công thức tính dải giữa) và hai lần độ lệch chuẩn. Ông cũng nhận thấy rằng trung bình động dưới 10 kỳ không phát huy hiệu quả lắm.
Cách tính Dải Bollinger
Dải Bollinger được thể hiện bằng 3 đường (dải).
Dải giữa là đường trung bình động đơn giản. Trong công thức dưới đây, “n” là số kỳ giao dịch để tính trung bình động (chẳng hạn như 20 ngày).
Dải trên bằng dải giữa cộng với bội số của độ lệch chuẩn (chẳng hạn 2 lần độ lệch chuẩn). Trong công thức tiếp theo, “D” là số lần độ lệch chuẩn.
Dải dưới bằng dải giữa trừ đi cùng bội số của độ lệch chuẩn (tức là “D”) với dải trên.
Bảng Cách tính Dải Bollinger minh họa ở trên với trung bình động 5 ngày và 2 lần độ lệch chuẩn.
- Cột C là trung bình động giản đơn 5 ngày của giá đóng cửa. Giá trị này được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua và chi cho 5. Đây là dải giữa.
- Cột D là độ lệch chuẩn của giá đóng cửa 5 ngày vừa qua. Trong bảng này, cột D được tính bằng cách sử dụng hàm stdevp. Thông tin về cách tính độ lệch chuẩn sẽ được cập nhật ở bài viết sau.
- Cột E là khoảng cách giữa các dải. Vì chúng ta đang sử dụng 2 lần độ lệch chuẩn để tính dải trên và dải dưới nên đây là giá trị của độ lệch chuẩn (Cột D) nhân với 2.
- Cột F bằng dải giữa (Cột C) cộng 2 lần độ lệch chuẩn (Cột E). Đây là dải trên.
- Cột G bằng dải giữa (Cột C) trừ 2 lần độ lệch chuẩn (Cột E). Đây là dải dưới.
