Chỉ báo trung bình động hàm số mũ hai lần

Mục lục

Views: 58

Tổng quan chỉ báo DEMA

Trung bình động hàm số mũ hai lần (Double Exponential Moving Average – DEMA) hình thành từ một trung bình động hàm số mũ và một trung bình động hàm số mũ hai lần. Đường này ít bị trễ hơn hơn hai đường trung bình động đơn lẻ. Việc tính toán có vẻ đơn giản nhưng DEMA không chỉ đơn thuần là trung bình động hàm số mũ của một trung bình động hàm số mũ. Patrick Mulloy phát triển DEMA và giới thiệu trên tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commondities số tháng 1 năm 1994.

Cách sử dụng chỉ báo DEMA

Chúng ta có thể sử dụng DEMA để thay thế trung bình động hàm số mũ. Chúng ta có thể sử dụng để hiệu chỉnh dữ liệu gia hay các chỉ báo khác. Khi tính MACD dựa trên DEMA, Mulloy nhạn thấy MACD này hoạt động hiệu quả hơn MACD thông thường (vốn được tính dựa trên trung bình động hàm số mũ). Có thể thử dùng hệ thống MACD dựa trên DEMA (tức là MACD và đường tín hiệu đều được tính dặ trên DEMA thay vì trung bình động hàm sô smũ). Trong giai đoạn 1995 -1999, hệ thống MACD dựa trên DEMA hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều mặc dù số tín hiệu giao dịch của MACD này nhiều hơn 60%.

Ví dụ minh họa chỉ báo DEMA

Hình trên biểu thị đường trung bình động hàm sô smũ 50 ngày và DEMA 50 ngày của cổ phiếu AT&T. Có thể thấy rõ DEMA thể hiện sự biến động của giá nhanh hơn nhiều.

Cách tính chỉ báo DEMA

DEMA được tính theo công thức sau:

(2*EMA n ngày) – (EMA n ngày của EMA)

Với EMA là trung bình động hàm số mũ (Exponential Moving Average)

Bảng bên dưới minh họa cách tính DEMA 5 ngày:

  • Cột C là trung bình động hàm số mũ 5 ngày của giá đóng cửa như trình bày
  • Cột D là trung binh động hàm sô smũ 5 ngày của trung bình động hàm số mũ được tính ở Cột C
  • Cột E bằng Cột C nhân với 2, rồi trừ đi Cột D. Lưu ý là DEMA 5 ngày chỉ tính được từ ngày thứ 9 trở đi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin