Chỉ số Dynamic Momentum

Mục lục

Views: 71

Tổng quan chỉ báo động lượng

Dynamic Momentum Index (DMI) tương tự như chỉ báo RSI ngoại trừ số kỳ giao dịch thay đổi chứ không phải cố định như RSI. Số kỳ giao dịch dùng để tính DMI phụ thuộc vào mức độ biến động trước đó của giá. Giá biến động càng lớn thì DMI càng nhạy. Nói cách khác, số kỳ dùng trong công thức tính DMI sẽ nhiều hơn trong thị trường ít biến động và ít hơn trong thị trường biến động mạnh. Số kỳ tối đa sử dụng trong DMI là 30 và tối thiểu là 3.

Ưu điểm của việc sử dụng số kỳ giao dịch thay đổi khi tính toán DMI là khắc phục được nhược điểm của việc bỏ qua các giao động ngắn hạn khi RSI ít biến động. DMI được Tushar Chande và Stanley Kroll phát triển. Chúng ta có thể tham khảo thêm thông tin về chỉ báo này trong cuốn The New Technical Trader của Chande và Kroll.

Cách sử dụng chỉ báo DMI

Cách sử dụng của DMI cũng tương tự như RSI. Do có độ nhạy cao hơn với sự biến động của thị trường nên DMI thường đi vào vùng quá mua/quá bán sớm hơn RSI từ 1 – 2 ngày.

Cũng giống như RSI, DMI cho tín hiệu quá mua (giá có thể giảm) khi vượt lên trên 70 và cho tín hiệu quá bán (giá có thể tăng) khi rớt xuống dưới 30. Tuy nhiên, trước khi giao dich dựa trên tín hiệu quá mua/quá bán của DMI hay một chỉ báo nào khác, Chande khuyến nghị trước tiên chúng ta cần xác định rõ xu hướng thị trường bằng cách sử dụng r-Bình phương (r-Squared) hay Chande Momentum Oscillator. Nếu những chi rbáo này cho thấy thị trường đi ngang, việc giao dịch dựa trên tín hiệu quá mua/quá bán có thể mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu thị trường có xu hướng, chúng ta có thể dùng DMI để giao dịch theo chiều của xu hướng.

Giống như RSI, DMI cũng được dùng để xác định mẫu hình, dao động nhiễu, các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự và phân kỳ.

Ví dụ chỉ báo DMI

Hình trên thể hiện biểu đố giá và DMI của cổ phiếu AlliedSignal. Phân kỳ giá lên xuất hiện trong giai đoạn tháng 8 – 9, giá rớt trong khi DMI lại tăng. Sau đó giá đảo chiều tăng và xác nhận tín hiệu từu DMI.

Cách tính chỉ báo DMI

DMI được tính tương tự như RSI, ngoại trừ việc số kỳ thay đổi hàng ngày theo sự biến động của giá. Số kỳ được tính theo công thức sau:

Số kỳ = 14/Chỉ số biến động (không lấy phần thập phân)

Chỉ số biến động (Volatility Index) = Độ lệch chuẩn 5 ngày của giá đóng cửa chia cho trung bình động 10 ngày của độ lệch chuẩn 5 ngày của giá đóng cửa

Do số kỳ tính toán thay đổi hàng ngày, nên ở đây không thể hiện cách tính toán (mỗi ngày sẽ cần một bảng tính riêng).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin