Tổng quan đường xu hướng hồi quy tuyến tính
Hồi quy Tuyến tính là công cụ thống kê dùng để dự đoán giá trị tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ. Ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán, hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để xác định khi nào thì giá tăng/giá giảm quá mức.
Đường xu hướng Hồi quy Tuyến tính sử dụng phương pháp “bình phương nhỏ nhất” để vẽ một đường thẳng sao cho khoảng cách giữa giá và đường xu hướng là nhỏ nhất.
Cách sử dụng đường xu hướng
Nếu phải dự đoán giá ngày hôm sau của một chứng khoán nào đó thì chúng ta có thể suy luận theo logic là “giá hôm sau gần bằng với giá hôm trước”. Nếu giá đang trong xu hướng tăng, thì một ước đoán hợp lý là “giá hôm sau tăng hơn giá hôm trước một chút”. Phân tích hồi quy tuyến tính giúp xác nhận những giả định logic này về mặt thống kê.
Đường xu hướng Hồi quy Tuyến tính đơn giản là đường thẳng được vẽ giữa hai điểm sử dụng phương pháp “bình phương nhỏ nhất”. Đường xu hướng Hồi quy Tuyến tính nằm chính giữa của kênh giá. Nếu chúng ta xem đường xu hướng này thể hiện mức giá “cân bằng” thì giá dịch chuyển lên trên hoặc xuống dưới đường xu hướng cho thấy sự hào hứng quá mức của người mua hoặc người bán.
Một ứng dụng phổ biến của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính là để tính Raff Regression Channel. Đường xu hướng Hồi quy Tuyến tính chỉ ra điểm cân bằng. Raff Regression Channel cho biết biên độ biến động dự kiến của giá so với Đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính.
Chỉ báo Hồi quy Tuyến tính cho tín hiệu tương tự như Đường xu hướng Hồi quy Tuyến tính. Mỗi điểm trên đường chỉ báo Hồi quy Tuyến tính bằng với giá trị cuối của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính. Ví dụ, giá trị cuối cùng của Đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính trong 10 kỳ sẽ bằng với giá trị của chỉ báo Hồi quy tuyến tính 10 kỳ.
Ví dụ đường xu hướng Hồi quy tuyến tính
Hình trên biểu thị đường xu hướng Hồi quy tuyến tính của cổ phiếu Yahoo.
Cách tính đường xu hướng Hồi quy Tuyến tính
Tham khảo công thức cơ bản của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính:
a + bx
Trong đó
