Trung bình động công cụ phân tích kỹ thuật xuất hiện sớm nhất

Mục lục

Views: 54

Trung bình động là giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Chúng ta cần xác định khoảng thời gian cụ thể khi tính giá trung bình (ví dụ 25 ngày).

Cách xác định trung bình động giản đơn là tính tổng các mức giá của chứng khoán trong một số kỳ giao dịch gần nhất (gọi là “n”), sau đó chia cho “n”. Chẳng hạn, để tính trung bình động 25 ngày, ta cộng các mức giá đóng cửa của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất, sau đo chia cho 25. Kết qua phép tính là giá trung bình của chứng khoán trong 25 ngày qua. Cách tính này được áp dụng cho mọi khung thời gian trong biểu đồ (chẳng hạn như ngày).

Chứng ta không thể tính trung bình động nếu không có dữ liệu của “n” kỳ. Chẳng hạn, chúng ta không thể tính được trung bình động 25 ngày nếu không có dữ liệu đến ngày thứ 25. Hình bên dưới thể hiện trung bình động 25 ngày của giá Dầu thô.

Trung bình động trong biểu đồ này là giá trị trung bình của giá dầu trong 25 ngày, cho thấy sự đồng thuận trong kỳ vọng của nhà đầu tư trong 25 ngày qua. Giá dầu vượt lên trên đường trung bình động có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của nhà đầu tư (giá hiện tại) đang cao hơn kỳ vọng trong 25 ngày trước đó và nhà đầu tư ngày càng lạc quan về giá dầu. Ngược lại, giá dầu hôm nay thấp hơn trung bình động có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của nhà dầu tư thấp hơn kỳ vọng trong 25 ngày trước đó.

Thông thường, trung bình động thể hiện sự thay đổi về giá nên được sử dụng để theo dõi những thay đổi này. Giá vượt lên trên đường trung bình động cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn và đây thường là thời điểm thích hợp để mua vào. Ngược lại, giá giảm xuống dưới đường trung bình động cho thấy nhà đầu tư đang bi quan hơn và đây thường là thời điểm thích hợp để bán ra.

Mũi tên “mua” (hướng lên) trong hình bên dưới xuất hiện khi giá cổ phiếu Ford vượt đường trung bình động 25 tuần, còn mũi tên “bán” (hướng xuống) xuất hiện khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 25 tuần. Chúng ta có thể thấy trung bình động rất hiệu quả trong việc giúp nhà đầu tư nắm bắt được sự dịch chuyển khi thị trường có biến động mạnh nhưng khi giá ít biến động, chỉ báo này lại cho tín hiệu “răng cưa”.

Chúng ta cũng có thể sử dụng trung bình động để “hiệu chỉnh” những dữ liệu biến động thất thường. Hình bên dưới cho thấy số lượng cổ phiếu đã xác lập đỉnh mới (đồ thị trên) và trung bình động 10 tuần của giá trị này (đồ thị dưới). Trung bình động giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc theo dõi xu hướng thật của dữ liệu.

Kỳ giao dịch trong Trung bình động

Chúng ta có thể sử dụng trung bình động 200 ngày để nhận biết các xu hướng dài hạn. Nếu không tính đến phí giao dịch, sử dụng trung bình động càng ngắn (tức là số kỳ tính toán ít hơn) thì càng hiệu quả. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm phân tích kỹ thuật để tự động xác định số kỳ tối ưu để tính trung bình động.

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm của hệ thống trung bình động (tức mua/bán khi giá phá vỡ đường trung bình động) là giúp nhà đầu tư luôn nắm bắt được xu hướng của thị trường. Giá không thể tăng nhiều nếu không vượt qua được mức giá trung bình, nghĩa là không làm xuất hiện tín hiệu mua vào. Giá cũng không thể giảm nhiều nếu không rơi xuống dưới đường trung bình, nghĩa là chưa xuất hiện tín hiệu bán.

Hạn chế của hệ thống trung bình động là thường cho tín hiệu mua/bán chậm hơn biến động giá thực tế. Bên cạnh đó, nếu xu hướng không duy trì trong một khoảng thời gian đủ dài (thường là gấp đôi khoảng thời gian để tính trung bình động) thì nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ.

[block id=”footer-newsletter-signup”]

Giai đoạn phân vân của nhà đầu tư

Trung bình động cũng thường cho chúng ta thấy giai đoạn phân vân của nhà đầu tư. Hình bên trên thể hiện một thực tế phổ biến là giá chứng khoán thường phá vỡ đường trung bình động dài hạn, sau đó quay trở lại trước khi tiếp tục xu hướng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin